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期指现半年新低 券商系席位空单逾七成

发布时间:2012年07月26日 09:20 | 进入复兴论坛 | 来源:第一财经日报 | 手机看视频


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  随着A股大盘本周再创1月以来新低,沪深300股指期货昨日亦迎来半年多来的低谷。而对于这种疲软至极的行情,一些券商系期货公司席位上的资金似乎早有预判。

  期指当前主力IF1208合约昨日收盘出现2374点的阶段性低位,但其实早在该合约上周成为期指主力之前,“空军”主力就已预先建仓。在7月16日IF1208合约还不是很活跃的时候,中证期货席位当日就狂增3015手该合约的空单,席位持仓涨至6000手以上,而那一天上证指数出现了1.74%的下跌,IF1208合约的总持仓才不过25296手。

  增仓,再增仓

  到7月18日,中证期货席位再现“大手笔”的空单增加,在IF1208上追空1970手,7月19日,该席位继续追空2419手。截至本周三收盘,上述席位上的IF1208空头头寸已经达到11566手,占到空头仓位最高的前20家席位空单总量的20%,仅该席位上的净空单就超过9100手,使得该席位位列“空军”席位的榜首。

  中证期货席位上原本在之前的主力IF1207合约上就有较高的空单量,主力合约向IF1208合约的迁移并没有改变该席位上主要资金看空的策略。一位期指分析师也表示:“中证期货席位上可能一直保有较多的机构套保资金,经济增速的放缓、现货股市的疲弱促使机构资金在期指上对冲股票池的风险。因此该席位上的一些资金长期坚定做空,或许只是配合股市投资的需要。”

  与此同时,以上合约空头持仓最高的前7家席位悉数为券商梯队期货公司的席位,除了中证期货外,国泰君安期货、海通期货、华泰长城期货、申银万国期货、光大期货和招商期货席位上均有较高的空头持仓,这7家席位上的空单量已经占到空头仓位最高的前20家席位空头总量的70%左右。且这些席位都有一个共同特征,即他们在期指主力合约上的持仓都呈现为净空状态。

  后市继续“寻底”?

  那些在7月16日暴跌当天就闻风而动的空单至今也斩获颇丰,7月17日以来,上证指数再次跌破2150点,并在7月24日创出2131点的半年多新低。期指IF1208合约同期的跌幅也将近2%,平均每手空单的浮动盈利约在1.4万元以上,而那些在IF1208合约成为主力前进场的空头盈利就更加可观。专家指出,对于一些参与对冲的机构资金来说,首要目的并不是在期指上盈利,而是通过做空期指,弥补股市上的亏损。从近期期货、现货市场走势以及宏观基本面来看,主要席位上做空资金可能还要继续加码。

  从A股表现看,昨日沪深300十大行业指数中,除了消费板块小幅上涨之外,其余板块均出现下跌,沪深300现货的成交额仅为257.3亿元,创下近期交易额新低,反映市场交投热情继续受制于经济增速下滑、新股停发遥遥无期等因素。

  股指期货方面,期指全部合约的持仓量昨日增加2990手,结束了前一周以来的减仓态势,在指数下行的背景下,增仓的出现说明空头继续主导着市场走势。且昨日下午盘阶段,商品期货市场同样追随股市下滑,铜、橡胶等金融属性较强的工业品价格的跌幅都超过了1%,反映投资者依然对经济走势和市场反弹缺乏信心。有分析师称,不仅是疲软的国内经济前景利空A股市场,当前的国际股市、商品的走势也并不乐观,外围市场还笼罩在希腊、西班牙债务问题的阴影下。在这种空头气氛主宰的市场格局中,股市交投持续低迷,若短期内缺乏重大政策性引导,未来期指市场也将继续处于震荡寻底的过程。

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