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期指持仓限额提高 市场扩容将加快

发布时间:2012年05月31日 11:56 | 进入复兴论坛 | 来源:新华网 | 手机看视频


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  期指投机持仓限额由100手放宽至300手,有利于大资金入市,使得投资者结构趋于成熟,但对于行情的影响相对中性。

  持仓限额提高对行情影响中性

  中金所周三盘后发布通知,自本周四起期指投机客户单边持仓100手的限额提高至300手。笔者认为,中金所提高期指持仓限额是对大资金入市的支持,股指期货市场的投资者结构将更加趋于成熟。

  在期指上市初期,指数的点位较高,期指合约价值较大,而期指市场的容量较小,设定100手的投机持仓限额有利于防范大户操纵市场的风险。如今期指上市已有两年,机构投资者陆续入市,市场容量大幅增长,总持仓量频频创出新高,100手的持仓限额难以满足大资金交易的要求,因此提高持仓限额是顺应期指市场发展需求的自然调节。

  对于市场行情而言,放宽期指持仓限额的影响相对中性,因为投机者的多空双方未来都可以提高仓位。可以预见的是,未来期指市场的总持仓量会继续创出新高,市场扩容速度将会加快。

  期指移仓提前

  周三,在指数振荡回调的情况下,期指前20名主力多头席位在IF1206合约上较大幅度减持了1984手买单,主力空头席位在该合约上减持了917手空单。

  目前距离IF1206合约交割日还有半个多月时间,IF1207合约持仓就已超过万手,周三开始公布主力持仓数据。主力席位在该合约上的增持以空头占优。将上述两个合约的持仓数据进行合并计算,周三主力席位净空持仓大幅度回升至8310手。

  近期,期指主力合约移仓的时间有所提前。本月初,IF1205合约刚进入交割月,次月IF1206合约持仓就已超过万手,期指市场有望由单一合约活跃向两个近月合约同时活跃过渡。

  三大主空席位集中布局次月合约

  周三,主力多头席位在IF1206合约上的减持幅度普遍较大,很可能是在进行获利了结,其中海通期货席位减持量最大,达到了558手。当日没有出现大幅减持IF1206卖单的席位。从提前布局IF1207合约的重点席位来看,国泰君安、中证期货和光大期货三大席位的空头持仓占到了该合约空头主力持仓的八成。周三广发期货席位在IF1207合约上的多头增仓幅度最大,达到390手。(方正期货 王飞)

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