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期指“震荡合约”今交割 国泰君安退出空方前三甲

发布时间:2011年04月16日 00:04 | 进入复兴论坛 | 来源:中国经济网 韩 喆

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  继IF1104合约之后,期指迎来上市以来第二个5月主力合约IF1105。而主力合约IF1104即将在今天走完它38个交易日的历程。

  从2月21日上市以来,1104合约就一直没有摆脱震荡的命运,时至昨日——合约交割日前一天,它仍然在百点之内波动。

  期指合约昨日再度回调

  本周三期现携手迎来大幅反弹,期指四合约分别收复本周前两个交易日跌幅,但昨日期指再度震荡回调。

  截至收盘,期指新晋主力合约IF1105合约收于3364点,下跌18.2点,跌幅为0.54%,其他三合约跌幅分别为0.56%,0.54%和0.47%。

  方正期货分析师王飞对《证券日报》记者,受周五即将公布三月份经济数据的影响,本周市场呈现高位震荡的走势,目前普遍预期3月份CPI指数会再创新高,一旦数据公布符合市场预期,后市期指有望延续反弹。

  一德期货研究院李婷婷表示,主力合约持仓量本周来持续扩大, 昨日收盘时持仓达到21830手,而今日交割的IF1104合约持仓量已经萎缩至5928手。

  周三的强势反弹仅仅属于日内行为,李婷婷认为,昨日走势显示,期指目前仍处于震荡格局之中,宜谨慎乐观,短期仍有回调迹象,但幅度不会过大。

  今日将是IF1104合约交割日,同时将公布三月份宏观经济数据,目前市场预期此次CPI获奖再次超过5%,与此同时再度加息预期也较为强烈,因此市场上谨慎观望情绪或继续加重。

  国泰君安退出空方前三甲

  从中金所公布的期指主力会员持仓的情况来看,IF1104合约本周三才开始正式移仓进程。王飞认为,横向对比而言可能由于近期市场的强势,IF1104合约的主力持仓资金移仓动作较为迟缓,而近日主力持仓空头大幅减仓,一定程度上表明主力提前撤退四月合约,但没有较快的转移至5月合约。

  从近期前20名主力会员的持仓情况来看,符合移仓时期各主要席位的一惯操作手法,多空双方正在IF1105合约上储备粮草,积蓄能量,未来再次面临多空双方可能出现的分歧而带来的角逐。

  而据记者观察,多空双方前20名席位持仓昨日分别增加3231手和3492手,但持仓量还是以空方为多,为18949手,多方为15099手。而周三的移仓规模更大,多方持仓量为12610手,当日大增7244手,空方持仓量为15546手,当日增单7984手。

  在机构中,国泰君安仍为多方持仓和成交量第一,但其在空头方面的名次则在两个交易日内退出前三甲,本周三国泰君安为空方第四,本周四退至第五。

  中证期货位居空方第一,广发期货、华泰长城期货、海通期货争夺第二和第三名。周三广发期货增加1708手空单,位居第二,周四,华泰长城期货则增加1352手空单,夺下空方第二,而广发期货则被挤至第四。

  首创期货分析师于海霞认为,移仓换月昨日接近尾声,两张合约净空回到5000手左右,基本处在前期的平均位,回到多空博弈均衡点,投资者持仓偏少,表现出了观望情绪。(韩 喆)