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国债期货仿真交易昨现套利良机

发布时间:2012年03月23日 10:34 | 进入复兴论坛 | 来源:新华网 | 手机看视频


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  远期合约升水盘中趋零

  20日,国债期货仿真交易三个合约走势出现分化,由此让TF1209和TF1212合约出现了难得的跨期套利机会。

  截至昨日仿真交易收盘,TF1206报收于97.87元,较前一交易日结算价上涨0.01元,涨幅为0.01%;TF1209报收于97.89元,与前一交易日结算价下跌0.01元,跌幅为0.01%;TF1212报收97.92元,与前一交易日结算价持平。

  从持仓来看,TF1206、TF1209分别减仓373手、510手,而TF1212增仓1482手,三个合约较前一交易日净增仓599手,维持本周以来的增仓势头。

  从交易量来看,TF1206、TF1209、TF1212三个合约的成交量依次为24552手、7403手、6688手,总成交量为38643手,较前一交易日45626手的成交量大幅减少。据海通期货数据统计,昨日仿真交易金额逾407亿元,较前一交易日的446亿元有所回落。

  东证期货分析师章国煜表示,昨日资金面持续宽松,且未来7天回购利率有望回落至2.6%附近,这有利于国债期货仿真合约价格的上行。值得一提的是,盘中TF1209和TF1212合约的价格一度非常接近,远期合约升水几乎为0。中证期货分析师魏周晖指出,TF1212相对TF1209理应存在合理升水,所以昨日的低升水为投资者提供了跨期套利的机会。仿真交易参与者可以利用二者间的价差进行套利,即做多TF1212合约、做空同样数量的TF109合约,待价差扩大后获利。(熊锋)

  (来源:新华网)

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