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期指贴水幅度收敛 多头主力大举入场

发布时间:2012年06月21日 05:44 | 进入复兴论坛 | 来源:新华网 | 手机看视频


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  昨日,期指小幅下跌。不过,尾盘最后15分钟,期指强势上扬,贴水幅度也有所收敛,表明市场信心有所回暖。从持仓上看,IF1207合约多头主力积极入场,大举增仓2000多手;空头主力表现谨慎,仅小幅增仓50多手。其中,国泰君安大增446手多单,并减少392手空单,多方的大肆反攻或暗示期指短期有望反弹。

  专家称,市场对美联储推出进一步宽松政策的预期增强,多头信心明显回复。尽管目前期指仍处弱势,但随着多头的大举杀入,未来有望迎来反弹。

  贴水幅度显著缩小

  19日,股指期货主力合约IF1207低开低走,最高上攀至2573点,最低下探至2550.2点,最终报收于2558点,较上一交易日结算价下挫13.6点,微跌0.53%;IF1208收报2562点,下跌13.4点,跌幅0.52%;季月合约IF1209收报2569.6点,下跌12.2点,跌幅0.47%;隔季合约IF1212收盘报2588点,下挫13.2点,跌幅0.51%。

  昨日市场消息面上,今年上半年IPO融资总额将超过700亿元,成为2009年IPO重启以来IPO融资数额最少的上半年;自央行今年4月16日宣布日内波幅倍增以来,45个交易日中人民币对美元即期询价已17次跌破此前0.5%的限制。而外围市场中虽然希腊大选支持紧缩政策的政党获胜,但是前景依然黯淡,且市场担忧也会同时向西班牙和意大利转移。

  对此,业内人士表示,国内经济数据仍然偏空,不断出台的利多措施正说明经济形势严峻。在这种国内外宏观不够明朗的状况下,短期内下行的局面难以改观。

  但从期现价差来看,主力合约大为收敛其贴水幅度。截至收盘,主力合约IF1207和现货沪深300指数间负溢价仅0.6点,而1208合约也首度出现了升水状态。专家称,前期大幅贴水主要跟分红预期有关,如今分红的进程已经过半,市场对于分红带来的指数回落担心有所减轻,故贴水幅度大为收敛。

  多方主力积极加码

  中金所盘后持仓排名显示,1207合约前20名多头席位合计持有多单3.48万手,持仓量增加2380手,前20名空方主力仅增持56手至4.18万手。在空方主力排名前6个席位中有4家机构均出现了减仓行为。其中,国泰君安席位上一举增持多单446手,同时减持空单392手。而中证期货则增持空单279手,坚守空方阵线之上。

  “这还是显示了市场对美联储的议息会议有所顾忌。因为市场普遍对美联储这次议息会议预期正面,认为会暗示QE3或扭曲操作。”倍特期货分析师苏毅荻表示,“但期指整体还是较弱,特别是有股指风向标之称的中证,还是坚守空头。操作上,目前还是关注期指前期2620点附近的缺口位置。”

  中期研究院宋楚平认为,股指期货继续延续了前期弱势格局,主要是因为市场信心不足以及主力零散造成,上方压制力度依然较大。“不过从尾盘来看,股指期货最后15分钟拉升,显示对外盘比较乐观的情绪,美联储继续采取进一步行动推出宽松政策的预期加大。”(黄颖)

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