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今年以来，跌宕起伏的行情持续考验基金投资管理能力。然而，以数量化投资著称的量化基金一枝独秀，逐渐从震荡市中脱颖而出。银河数据统计显示，2012年一季度，上证综指上涨2.88%，同期标准股票型基金平均业绩为0.31%，而按照Wind分类的13只量化基金，其平均业绩为2.92%，大摩多因子基金更是取得7.65%的正收益，在量化基金中排名第一，超越同期上证指数4.77个百分点。
摩根士丹利华鑫基金量化投资团队负责人刘钊认为，除了抗情绪干扰，刘钊认为量化投资的优势还在于有一套完整、科学的投资体系。比如，大摩多因子量化基金将大量数据或者实践证明的有效策略通过数量化模型固定下来。进而按照模型的指令，通过计算机将大量股票收集到一起统一分析，较传统的研究员选股可覆盖更广泛的股票。在考察个股投资价值时，收集与计算多方面的数据和信息，分析体系更完整。同时，投资流程和分析方法高度科学，避免过分夸大的个体性事件，从数据与事实出发寻找价值。大摩多因子基金经理张靖表示，严格的纪律性是量化投资明显区别于主动投资的重要特征，在基金运作中，主观判断也会出现和量化模型相左的情况，但会坚持量化投资的纪律，相信模型判断的长期稳定性，不会盲目去调整改变。
（上研）
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