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持仓分析:空方发力 期指仍将向下寻求支撑

发布时间:2012年03月27日 20:53 | 进入复兴论坛 | 来源:新华网 | 手机看视频


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  伴随期指价格下行的是总持仓走高,日内盘中持仓不断创新高。空头主力再度发力,但多头抵抗积极,日内期现价差走高。

  总持仓逼近历史高位

  上周空方继续发力攻击,周五盘后期指总持仓量64011手,逼近历史最高位。

  期指盘中存在空方发力的迹象。一分钟高频数据上,上周五个交易日中,期指四份合约日内持仓量极值不断抬升,分别为65338手、66557手、71639手、72011手、74019手。周三周四周五盘中持仓量高点基本与价格的低点对应,尤其周五盘中持仓量创出历史新高,价格为全周最低,空方发力打压。

  空方主力增仓明显

  中金所公布的持仓数据同样体现出空方的发力。上周五1204合约前20名多方席位共持买单35891手,前20名空方席位共持卖单44351手,净空持仓8460手,较上一交易日扩大1312手。空方席位上,光大期货、中证期货、华泰长城席位分别大笔增持卖单1001手、642手、492手。多方前20席位增仓合计1493手,低于空方席位,并且增仓较空方而言显得零散,仅国泰君安、鲁证期货席位增持买单超过300手。重点席位上,“空军司令”中证期货席位上周五净空持仓量较前一交易日扩大582手至7355手,为全周最高。

  虽然市场经历了今年以来最大单周跌幅,但多方并未完全放弃抵抗,主要体现在期指价差上。尽管全周价格重心不断下移,但1204合约基差却走高,五个交易日日内平均期现价差为6.44、9.8、11.44、11.09、13.57。此外,分钟数据上,周五1204合约价格降至全周最低,但期现价差全周盘中首次超过20点,是多方试图低位承接的表现。

  向下寻支撑

  主要席位中,上周五个交易日,海通期货与上海东证净持仓量变化准确“命中”其中四日的期指日内涨跌。周五海通期货净空持仓量扩大215手至2447手,上海东证缩减其净多持仓量273手,均“暗示”周一日内下跌。在空方反击的背景下,笔者预计短期市场仍将向下寻求支撑。

(来源:新华网)

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