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在龙年伊始的反弹行情中，量化基金集体走强。银河数据统计显示，截至2月24日，上证综指今年以来上涨10.92%，同期标准股票型基金平均业绩为6.3%，而按照Wind分类的13只量化基金平均业绩跃升11.69%，大摩多因子基金更是取得15.56%的正收益，在量化基金中排名第一，超越同期上证指数4.64个百分点。
据统计，截至2月24日，大摩多因子去年四季报前十大重仓股今年以来全部跑赢大盘，其中广东鸿途、鑫茂科技、武汉中商、威华股份、申达股份、连云港、江山化工、江山股份、海得控制均为独门重仓。同时，在十大重仓股中，涨幅最大的江山股份今年以来上涨36.13%，十大重仓股平均涨幅也达22.37%。
基金经理张靖指出，该基金因子选股模型自动做出契合市场变化的策略调整是关键。例如，去年在流动性紧张的情况下市场大幅杀跌，部分个股估值急速下调。而今年流动性预期有所放松，前期超跌或低估值股票率先得到资金重视。而自2011年11月份以来，该基金因子选择模型就敏锐地“发觉”了市场环境的转变，并自动调整了选股因子的权重。
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