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巧用“股指期货+分级基金”实现无风险“T+0”套利

发布时间:2012年01月07日 15:44 | 进入复兴论坛 | 来源:四川新闻网-成都日报 | 手机看视频


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  分级基金的“4.0”时代产品目前正在发行的信诚沪深300指数分级基金,将使得无风险的“T+0”套利交易得以实现。信诚沪深300分级基金拟任基金经理吴雅楠介绍,分级基金进行T+0套利可以分为三个步骤操作:建立底仓-套利-恢复底仓。以沪深300分级基金为例,投资者的底仓分别为1000份的基础份额、500份A份额和500份B份额,当分级基金出现溢价的当天,投资者同时进行以下操作:将500份底仓的A、B份额在二级市场买出,申购1000份基础份额,并将底仓的1000份基础份额进行拆分。如果出现折价,则反向操作即可。这样操作的结果就是维持底仓不变的同时,实现了T+0的套利。信诚基金

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