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空头大佬决心强 四日追空8.6亿元

发布时间:2012年03月04日 01:48 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  昨日期指继续盘整,主力1203合约收盘下跌0.45%,几乎以全天最低价收盘,主力合约成交量降幅超过15%。至此期指已经连续四个交易日呈现盘整状态,盘整区间不超过65个点。昨日主力合约全天呈现升水状态,且盘中创下了57463手的持仓高位。前20名会员持有空单40027手,持有多单32607手,且前两大空头国泰君安期货和中证期货均有加仓举动。根据我们对于持仓及期指的走势统计,今日期指继续下跌概率较大。

  首先,前20名会员空单增加1023手,多单增加21手,也就是净空持仓增加1002手,这已经是净空单持续上升的第五个交易日。过去净空加仓同等幅度的情况下,次日期指下跌的概率达到了74%。净空持仓的变动体现了前20名会员整体对于后市的看法,前20名会员的空单持有量占到总持仓的81.4%,其中程度可见一斑。

  其次,从前两大空头国泰君安期货和中证期货来看,两者持有空单总量超过了12000手,处于历史高位。如果按照收盘价来计算,两个会员的持仓保证金超过了16亿元,而在上周五,两家会员的总持仓保证金只有7.69亿元而已。短短四个交易日投入超过8.6亿元,可见“空军大佬”对于短期市场的看空情绪之高涨。

  从过去的记录看,中证期货加上国泰君安的最高持仓保证金在25亿元左右,平均在13亿元。也就是说,虽然两家会员的投资者对于后市看法偏空,但尚未动用所有资金,还有加仓空间。我们也发现,过去上两个席位总空单超过12000手时,第二天期指下跌概率达到58%(从持仓金额也可以得到类似的结果),统计数据与直观感受比较符合。

  基本面看来,PMI数据偏好,符合市场预期,从11个分项指数来看,同上月相比,只有原材料库存指数下降,其余各指数均不同程度上升。其中,新出口订单指数、积压订单指数、购进价格指数上升幅度较大,超过4个百分点,这个数据是一年以来最好的数据,然而市场却不买账。利好的PMI数据预示着未来基本面有持续向好的动力,但难敌期指近期回踩的需要,期指短期继续下探的概率较大。

  (来源:中国证券报)

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