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中证1-10年国债指数将发布

发布时间:2012年02月28日 21:56 | 进入复兴论坛 | 来源:证券时报 | 手机看视频


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  为推进我国债券市场产品创新,为债券投资者提供新的投资标的,中证指数有限公司将于3月20日发布中证1-10年国债指数。该指数从银行间市场挑选剩余期限介于1年至10年且流动性强、规模大的国债组成样本。

  中证1-10年国债指数在指数设计上突出了指数化产品标的要求。首先,指数重点考察样本的流动性,根据国内债券市场实际情况,确保入选样本整体有相对较高的流动性。其次,指数样本的规模较大,剩余期限跨越1年到10年,覆盖了国债交易的主流活跃品种。第三,该指数样本长短结合,指数组合久期适中,界于4到5之间,管理起来相对较为灵活。第四,为便于产品操作,指数样本数量不固定,这对于抽样复制来说较为有利。

  根据已公布的指数方案,该指数基日为2007年12月31日,基点为100点。截至2012年2月23日,中证1-10年国债指数收盘点位为121.01,较年初微跌,较基日上涨21.01%;指数到期收益率为3.25%,修正久期为4.68。(黄婷)

  (来源:证券时报)

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