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中证指数有限公司将于3月20日正式发布中证1-10年国债指数。该指数从银行间市场挑选剩余期限介于1到10年之间且流动性强、规模大的国债组成样本。
推出中证1-10年国债指数旨在推进我国债券市场产品创新，为债券投资者提供新的投资标的。在设计上，该指数突出指数化产品标的要求。首先，指数重点考察样本的流动性，根据国内债券市场实际情况，对上市时间超过3年和剩余期限1年以下10年以上的品种进行剔除，确保入选样本整体有相对较高的流动性。其次，指数样本的规模较大，剩余期限跨越1到10年，覆盖国债交易的主流活跃品种。第三，该指数样本长短结合，指数组合久期适中，界于4到5之间，管理起来相对较为灵活。第四，为便于产品操作，指数样本数量不固定，这对于抽样复制来说较为有利。据悉，已有国内基金公司准备以该指数为投资标的，开发债券指数化产品。
根据指数方案，该指数基日为2007年12月31日，基点为100点。截止到2012年2月23日，该指数收盘点位为121.01，较年初微跌，较基日上涨21.01%；指数到期收益率为3.25%，修正久期为4.68。
(来源:中国证券报)
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