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债市演绎结构牛市 高信用评级债高歌猛进

发布时间:2012年02月04日 18:20 | 进入复兴论坛 | 来源:中新网 | 手机看视频


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  始于去年四季度的债券牛市行情依然意犹未尽。龙年伊始,债市演绎结构性牛市行情,利率债走势平淡,高信用评级异军突起,低评级信用债则继续萎靡,投资者炒债需要区别对待。

  结构分化行情

  始于去年10月份的债券牛市,虽然指数都在龙年开始创出新高,但市场进入结构分化的态势。

  发动债市“秋季攻势”的利率产品,进入1月份陷入沉寂。降低存款准备金率、降息的预期并未兑现,限制了利率债的走强。

  与此同时,信用债出现了结构分化,高评级信用债在风险情绪转好的情况下,却出现一路上行的强势,而低评级信用债则走势低迷。据中债收益率曲线,截至1月31日,5年和7年期AAA级中票收益率分别比去年末回落了38.45bp和45.74bp。低评级信用债则因为信用事件频发而乏善可陈,3年和5年AA-级中票收益率分别只回落了6.35bp、3.45bp。

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