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长江证券融资融券部近日推出一款名为“融行天下 对对赢”的策略产品。这是业内首款融资融券策略产品，其策略核心是配对交易。
配对交易是美国华尔街的一种经典量化投资策略，通过跟踪同一行业内业务相似、历史股价具有一定相关性的两只股票，当二者的价差偏离一定区间时，买入近期的弱势股，融券卖出近期的强势股，等二者的价差回归正常时，平掉所有仓位，了结全部负债。基于上述配对交易思想，长江证券融资融券部策略研究团队对A股全部证券进行历史实证分析，寻求最适合中国市场的配对交易策略。通过一年多来的研究以及对历史1000多个交易日的滚动回溯跟踪，寻找出最具配对交易条件的股票对，通过“对对赢”策略产品提供给客户。
长江证券融资融券部“对对赢”研究团队负责人介绍，“对对赢”的最大优势就是低风险、收益稳定，由于“对对赢”通过同时做多和做空，保持相反方向的持仓头寸，实现对冲市场风险的目的。未来将加大对其他融资融券量化投资策略的研究力度，寻找更多适用于中国证券市场和投资者的融资融券策略产品。(朱茵)
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