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对冲套利时代即将开启 沪深300ETF下周一上市

发布时间:2012年05月23日 12:28 | 进入复兴论坛 | 来源:《证券时报》 | 手机看视频


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  股指期货上市两年多之后,跟踪沪深300指数的现货沪深300交易型开放指数基金(ETF)即将于下周一上市,这也标志着风险对冲和套利时代真正到来。

  嘉实基金和华泰柏瑞基金今日双双发布旗下沪深300ETF上市交易公告书,两只沪深300ETF将同时于下周一(5月28日)上市交易,其中嘉实沪深300ETF在深交所上市,交易总份额为193.333亿份;华泰柏瑞沪深300ETF在上交所上市,交易总份额122.297亿份。两只基金场内交易简称均为300ETF,申购和赎回业务也将同时开放。

  机构成为两只沪深300ETF的主要投资者,其中嘉实沪深300ETF的机构持有份额比例达63.20%,华泰柏瑞沪深300ETF上市份额中机构更占到82.64%。

  公告书显示,两只基金上市份额的前十大持有人全部被机构投资者占据,全国社保402组合和407组合认购嘉实沪深300ETF各9.034亿份,成为该ETF前两大持有人,同时,这两只社保组合还各认购华泰柏瑞沪深300ETF2.754亿份。中国平安人寿某产品和新华人寿保险公司分别认购嘉实沪深300ETF分别达7.997亿份和7.176亿份。广发证券、海通证券、招商证券、国泰君安证券、申银万国证券和银河证券等也动用数亿资金认购嘉实沪深300ETF。

  华泰柏瑞沪深300ETF上市份额头号持有人为北京国际信托旗下华夏融信3号资金信托,持有11.13亿份,中国人寿某分红险账户、中国平安人寿某传统险账户、国泰君安兴业定向、华泰证券、广发证券、海通证券和中信证券也现身其前十大持有人,动用资金从近3亿元到7.4亿元不等。

  值得关注的是,根据本周一上交所公布的《关于交易所交易基金作为融资融券标的证券相关事项的通知》,华泰柏瑞沪深300ETF在上市5个交易日后即可成为两融标的,将有望加大市场对T+0华泰柏瑞沪深300ETF的需求。华泰柏瑞指数投资部副总监柳军举例指出,假设投资者有融券卖出沪深300指数的需求,如果一只股票一只股票地借入并卖出,在实际操作中不具有可行性。目前,沪深300指数成分股只有228只成分股是融券标的,投资人无法完全通过股票组合融券来实现对沪深300指数的融券投资需求,并且从交易成本和时间成本考量也不经济。

  截至2012年5月21日,华泰柏瑞沪深300ETF和嘉实沪深300ETF的股票投资市值分别占净值的99.73%和98.85%。(朱景锋 程俊琳)

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