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伦敦同业拆借利率疑被操纵

发布时间:2012年03月15日 10:56 | 进入复兴论坛 | 来源:文汇报 | 手机看视频


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  美国、加拿大、欧洲和日本正调查大型银行是否借助操纵一项国际关键利率牟利。这项利率是伦敦银行间同业拆借利率(Libor)。全世界总额350万亿美元的金融产品参照这一利率。

  掩盖自身金融困境

  美国司法部上周告知一名联邦法官,司法部正就涉嫌操纵Libor的行为展开刑事调查。美国有线电视新闻网报道,瑞士、英国、加拿大等国同样介入调查。

  执法人员在过去18个月间对一些银行实施监控,以调查交易员是否在2007年下半年和2008年信贷危机发酵期间,借助在英国伦敦的电子报价过程,提交人为的偏低Libor报价,掩盖银行日益加剧的金融困境。

  Libor的利率定价过程几乎26年没变,而这一利率是用以观察全球金融体系健康状况的关键指标。Libor上涨,意味银行间趋向于乐意互相放贷。与此同时,Libor担任住房抵押贷款和金融产品日常交易的基础利率。例如,美国执行浮动利率的住房抵押贷款,其利率就与Libor挂钩。

  鉴于这一利率基于银行自身提交的利率估值,而非真实贷款数据,长期以来遭到诟病。批评者认为,银行具有低报利率估值冒充健康的动机。

  美国纽约大学斯特恩商学院教授罗莎 阿夫兰特斯―梅茨说,即使Libor的微弱变动都能引发“资源重新配置,因为它的应用那样广泛”。

  英国《金融时报》11日报道,如果调查证实大型银行果真操纵Libor等关键利率,这些银行将陷入巨额赔偿和集体诉讼等司法和监管漩涡。

  “明星”员工受怀疑

  一些银行已经配合调查,甚至主动检举自己的员工,以期获得宽大处理。

  例如,美国花旗银行伦敦分行的多名员工怀疑,“明星”员工托马斯 海斯曾改变银行日元Libor报价。

  日本证券交易监督委员会说,代称“B交易员”的花旗员工自2009年12月起不断要求其他员工修改提交的日元Libor报价。6名熟悉案情的人士指认,“B交易员”正是海斯。

  为花旗工作前,他曾为瑞士银行赚取巨额利润。受到相关指控后,海斯离开了花旗。

  瑞士银行去年12月同样遭到日本监管部门调查,原因是一名代称“A交易员”的员工自2007年以来尝试影响瑞银提交的日元Libor等利率报价。6名熟悉案情的人士指认,“A交易员”也是海斯。

  随着调查进展,瑞银勒令在瑞士苏黎世工作的一些高级交易员停职。

  卜晓明(新华社供本报专稿)

  (来源:文汇报)

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