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持仓分析:主空集体出击

发布时间:2012年05月09日 16:36 | 进入复兴论坛 | 来源:新华网 | 手机看视频


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  期指四连阳后,周二开始显露疲态。当月、次月合约前二十名会员净空单11019手,较周一大幅增加近30%。

  本轮期指上涨以来,净空单便由较低位的2887手逐渐增加,目前已经接近历史高位。这让人想起2010年10月的期指急速上涨行情,在当时的行情末端,随着价格抬升,净空单亦呈快速上涨的趋势,并屡创当时的历史新高。

  期指四合约的总持仓量亦在周二再创历史新高,达到74702手。笔者注意到,自2012年以来,期指的总持仓一直在稳定增加,这说明有更多的资金流入市场,这可能对盘面风格构成一定的影响。不过5月份以来,总持仓出现快速上升,屡创历史新高。考虑到净空单不断增高,这不得不让我们警惕市场是否有回调风险。从历史走势看,当总持仓达到阶段性极值时,变盘的概率增加,这似乎再次验证了量在价先的规则。

  除了持仓数据总量上一些迹象值得我们注意外,单个会员持仓的变动亦有看点。周二,空头大佬国泰君安席位继续在5月合约增空,高达1059手,至此国泰君安在两合约上的持卖单已经高达10710手。中证期货亦不甘落后,一改前几日在5月合约减空的举动,增空464手。总的来看,两个主力空头席位的持卖单量已经逐渐接近历史高点。银河期货、海通期货、长江期货席位则分别增空445手、797手、456手,动作亦不小。

  相比起空头阵营的主动出击举动,多头显得比较谨慎,前十名席位大部分均减持。尽管我们不排除个别席位此举为移仓所致,但是多头在6月合约的回补量偏小,除国泰君安席位增多300手,其他席位均不超过200手。

  期指主力合约当前处于2700―2750区间,正是前期套牢盘较多的区域,此时主力席位大幅增空,或预示短线调整压力逐渐增大。(招商期货 刘晓娜)

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