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IMF官员:中资银行压力测试不够透明

发布时间:2011年12月14日 05:36 | 进入复兴论坛 | 来源:华尔街日报 | 手机看视频


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  国际货币基金组织(International Monetary Fund,简称IMF)货币和资本市场部门负责人维纳尔斯(Jose Vinals)在评估中国金融体系的实力时说,中国监管机构应该改进所使用的数据,以便更准确地评估中资银行是否能够承受突然的经济低迷,此外,监管机构还应该更详细地解释银行需要保持怎样的资本金水平。

  维纳尔斯周日在书面回复《华尔街日报》的提问时说,对中资银行进行压力测试的过程中所使用的数据存在重大的制约和差距。他说,关键的制约在于缺乏有关信贷风险的连贯时间序列数据。

  维纳尔斯说,在资本充足率方面,中国监管机构要求中资银行持有的资本金高于国际上普遍要求的水平,以便避免经济低迷时银行业出现问题。

  不过,监管机构没有详细解释这样做的理由。

  维纳尔斯说,这些资金缓冲如何以逆周期的方式发挥作用,这一点尚未明确说明。他说,中国银监会应该解释清楚为何要求银行持有高于最低水平的资本金,并解释清楚在决定改变资金缓冲时将使用什么标准。

  2008年至2009年,中国为减轻全球经济低迷的影响而大量放贷,其后果令中国银行体系的健康状况受到了质疑。随着过去两年来刺激贷款扶持的项目未能创造利润,预计放贷潮会产生大量不良贷款。此外,政府正在努力为中国的楼市泡沫降温,这也可能产生更多的不良贷款。

  据IMF今年11月进行的评估,监管机构发现,如果房价下滑30%,只会对银行的资金缓冲造成“很小的影响”。

  评估报告估计,2010年底,银行的不良贷款率只有1.1%。评估没有更当前的数据。

  维纳尔斯讲这番话之前,上周在上海举办的一次座谈会集中讨论了IMF对中国和亚洲其他国家金融系统的评估报告,即《金融体系稳定性评估报告》(Financial System Stability Assessment)。

  有关中国金融体系的报告于今年11月发布。报告呼吁北京通过改革,让银行系统更多地依靠利率等市场机制来阻止金融体系脆弱性的“逐渐增加”。维纳尔斯的言论是对报告结论的详细阐述。

  据IMF的一份总结,中国央行行长周小川在上周的座谈会上说:“严格执行国际标准和准则是降低金融风险的关键。”11月中旬,在IMF发布评估报告后,中国央行对IMF“所提出的某些改革措施的具体时间框架和优先顺序等建议”表示反对。

  接受《华尔街日报》的采访时,维纳尔斯赞扬中国银行业监管机构“主动履行其安全与稳定使命”。

  IMF的报告明确表示,对中国大银行进行压力测试的多数工作都不是该组织亲历亲为的,主要靠的是中国的监管机构和央行。维纳尔斯说,IMF并未“完全”依靠中国监管机构的结论,并且相当近距离地参与了压力测试的设计,并利用公开数据对很多计算结果进行了核实。

  不过他同时也表示,数据不够充分。

  他说,关键的制约在于信用风险数据在时间序列上不连续。他指出,很多银行的不良贷款可比数据只能上溯至本世纪头10年中期。

  维纳尔斯说,只有数据上的问题得以纠正,压力测试才能更加全面地反映压力事件对银行经济状况的影响。

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