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沪深300承压回落 主力净空持仓渐增

发布时间:2011年07月26日 13:52 | 进入复兴论坛 | 来源:中国新闻网


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  上周沪深300指数报收于3068点,下跌1.95%,成交2.4亿手,较前一周减少0.4亿手。主力IF1108合约报收于3075点,下跌64点,幅度2.04%。股指期货4张合约持仓共4万手,较前一周增幅较大。

  消息面,周末发生动车重大追尾事故,保监会启动紧急预案处理理赔;资金面紧张难解,央行转而净投放资金;半年股东套现逾600亿,国有股成主力;基金二季报股票仓位微降1.45%;扶持中小企业政策酝酿出台。欧盟拟对希腊提供援助贷款,美元指数下挫,美股原油偏强。A股总体上缺乏持续热点以及量能的配合,股指又回到前一周低点附近。

  期货主力IF1108合约价差继续震荡,收盘小幅升水7个点。周二期货资金似乎提前预期到了晚间外盘会大涨,该合约尾盘上翘,价差升水一度扩大到21点。结果周三因隔夜外盘上涨而大幅高开。但该合约价差却逐渐回落。现货指数也震荡走软。IF1108周五收盘升水仅7个点,幅度不大。期货资金继续看震荡。

  上周总持仓4万手,较前一周大增4127手,而且周五仅减仓259手,多空分歧开始明显。近2个月总持仓在3.4-4.5万手之间波动。

  主力会员持仓方面,周五中金所公布的前20名会员持仓结果显示,IF1108合约主力持多单22876手,空单27281手,净空4405手。上周五为净空2579手,净空持仓呈逐渐增加态势。周五当日,主力多单减232手,空单增81手。多单减、空单增。目前主力净空持仓占总持仓比重为10%,历史最高为18%,6月20日股指处低位时,该比值为14%。总的来看,主力上周偏空思维,做空力度逐渐增加。

  在缺失热点和成交量配合的情况下,股指再次上攻20周均线以失败告终,上周收盘时已经跌破5周均线。如果周四外盘没有大幅走高,周五可能要跌破前一周低点。目前期货主力资金仍偏空思维,股指仍需震荡蓄势。不过6月底以来的上升趋势并未改变,股指调整空间可能比较有限。操作上,本周重点关注沪深300指数在3040点和3010点的支撑,如有企稳迹象,IF1108多单可重新进场并控制好仓位;空单不宜久留。

  山西证券 大华期货