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证监会:QFII参与期指只能从事套期保值交易

发布时间:2011年05月07日 07:48 | 进入复兴论坛 | 来源:中国经济网

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  中国证监会6日发布《合格境外机构投资者参与股指期货交易指引》(简称“指引”),指引明确,QFII参与股指期货只能从事套期保值交易,不得利用股指期货在境外发行衍生产品。中金所将按照相关规定,批准QFII套期保值额度并监控其交易行为。

  据悉,在征求意见阶段,证监会共收到22份意见。有意见提出,放宽QFII参与股指期货的交易类型,允许QFII进行股指期货的套利和投机交易,放宽或进一步限制QFII参与股指期货的规模。根据QFII参与股指期货“逐步开放、有限参与、风险可控”的原则,证监会没有采纳上述建议。

  指引指出,合格投资者参与股指期货交易,应当遵守在任何交易日日终,合格投资者持有的股指期货合约价值不得超过其投资额度和在任何交易日日内,合格投资者的股指期货成交金额(不包括平仓)不得超过其投资额度的要求。对上述两项要求,中国证监会有关负责人进行了说明:持有的股指期货合约价值指多头合约与空头合约的价值之和,多头合约与空头合约不能进行轧差;股指期货成交金额指买入合约和卖出合约的成交金额之和,不包括平仓交易。

  对于QFII的投资额度如何换算成人民币的问题,记者了解到,QFII投资额度以美元为单位,为简化QFII参与股指期货的管理,QFII的投资额度应当按照申请套期保值额度当日、中国人民银行公布的人民币对美元中间汇率换算成人民币,并在中金所批准QFII套期保值额度之日起6个月内有效。

  证监会有关负责人还对QFII开立与管理期货保证金帐户的相关问题进行了说明。QFII参与股指期货交易,应当在期货保证金存管银行开立期货保证金帐户或选择已在期货保证金存管银行开立的银行结算帐户登记为期货保证金帐户。目前,托管银行为期货保证金存管银行(工商银行、农业银行、中国银行、建设银行和交通银行)的QFII将现有银行结算帐户登记为期货保证金帐户后,托管银行为非期货保证金存管银行的QFII按照有关规定开立期货保证金帐户后,可以按照指引有关规定参与股指期货交易。

  同时,为了保证QFII托管人履行资产托管QFII职责,QFII只能选择一家期货保证金存管银行。QFII将资金从期货保证金帐户划到期货公司帐户时,应当由QFII授权托管人进行操作。

  上述负责人表示,指引颁布之后,计划参与股指期货交易的QFII应当向证监会、国家外汇局递交更新的投资计划书,增加投资股指期货的内容,并按照中金所的有关规定办理股指期货开户、申请套期保值额度等事宜。中金所负责批准QFII的套期保值额度和进行管理,定期向证监会和国家外汇局报告批准QFII套期保值额度等情况。