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A股反弹检验指数基金增强能力 或凭量化投资模式胜出

发布时间:2011年04月13日 05:06 | 进入复兴论坛 | 来源:中国经济网

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  今年以来A股市场总体震荡反弹,令指数型基金从中受益。快速上涨的市场成为检验指基管理能力的一场“考试”,部分指数增强基金凭借先进的量化投资模式胜出。

  数据显示,截至4月8日,指数型基金今年以来平均上涨7.02%,指数增强基金平均上涨7.07%,大幅战胜标准股票型基金-0.45%的收益水平。

  不过,同期15只指数增强基金表现不一,仅有两只产品战胜了基准指数。其中,富国天鼎中证红利指数上涨10.50%,表现强于中证红利指数。同期,沪深300指数涨幅为7.2%,而富国沪深300指数基金上涨9.88%,在19只追踪沪深300的指数型基金中名列第一。

  基金业内专家表示,在快速上涨的市场中,受仓位、跟踪误差及时机判断等因素的影响,指数增强基金要战胜指数并获得稳定的超额收益难度非常大。

  事实上,由于能够更有效控制跟踪误差、获取超额收益,以“人脑+电脑”为特征的量化投资方法已经成为风靡全球的投资模式之一。富国沪深300则是内地市场首只采用主动量化方法进行增强的指数型基金。富国另类投资部总经理李笑薇表示,经过一年多的运行,富国定量投资模型已经适应了A股市场的特点与投资模式。