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跨季资金利率大涨 收益率曲线继续窄幅上行

发布时间:2011年03月31日 17:24 | 进入复兴论坛 | 来源:中国经济网 长江证券

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  周三银行间市场,受季末资金趋紧及加息预期影响,收益率继续小幅上行。

  国债方面,10年期11附息国债02成交在3.88%附近,下行约2bp,4.67年的10附息国债39成交稳定在3.49%,2.94年11附息国债07成交在3.23%附近;金融债方面,Shibor债成交较多,如当日上市的6.98年的11国开17成交从溢价0.50下行至0.45,价格较前一交易日下行约0.3元,5年期11农发02成交在-16BP附近,5年定存债10农发15成交在74BP附近;央票方面,短券较受欢迎,1个月以内的品种成交在2.20%附近,3个月左右品种成交在2.8%附近,1年期抛盘较重,成交在3.20%-3.21%。

  信用债方面,短融以AA券种为代表,收益率出现大幅上行,如11普天CP01成交在4.78%-4.80%。此外,AAA券种如11北车CP01多笔成交在4.33%,AA+券种基本成交在4.40%附近;中票成交缩量,收益率继续上行,如5年期AA+券种11国联MTN1成交在5.68%附近,而AA+券种11桂投资MTN1成交在5.70%附近。企业债方面,3年期附近的新发品种较受关注,如北部湾等,高收益的券种也有一定需求,如7年期11永川惠通债成交在7.10%附近。

  周三资金面总体维持宽松,但受季末因素影响,质押式回购7天品种早盘高开,其加权利率大涨50bp。由于季末指标考核因素,银行类机构近期投资相对谨慎;受到赎回因素的影响,基金的抛券意愿增强。高收益债券仍是机构投资的重点品种。作为支撑因素的资金面情况维持稳定,在3月份数据公布之前,预计收益率曲线将维持震荡上行的态势。

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