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中石油“起舞”惊退期指百点

发布时间:2010年11月12日 13:48 | 进入复兴论坛 | 来源:中国经济网

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  11日,股指期货出现“惊险”一幕。当中石油的股价快速拉升时,期指突然“倒戈”,恐慌性跳水近百点,速度之迅猛,令人称奇。市场人士感叹,这说明期指对现货市场的预见性非常高。

  中石油涨 期指跳水

  11日早盘期指四合约高开高走,其中11月合约开于3520.8点,高开4点,开盘后震荡上行。下午2:25左右,中石油等权重股开始走出一波“火箭发射”般的“拉涨停”行情,而期指却突然开始大幅下跌,短短20分钟内,11月合约就急剧跳水近100个点,升水大幅缩小,收盘首现贴水。截至收盘,期指11月合约收于3502点,下跌14.8点,跌幅为0.42%。

  上海中期分析师经琢成认为,11日午后中石油大涨,而期指大幅跳水主要还是对“二八现象”的恐慌心理造成的。同时,中石油本周一已经步入全流通时代,不排除在高位触及涨停时遭遇解禁抛售的压力,导致价格回落,造成市场短期恐慌,进一步获利了解,从而抛售前期涨幅较大的中小盘股。

  从11日的A股市场可以看到,尽管午盘后上证综指呈现一波快速上涨,但个股呈现分化:一方面午盘后的上涨是中石油、中国平安等权重股上涨带动的,但中小盘股非但没有涨而且出现下跌;另一方面,临近尾盘的时候,大盘股高位回落,中小盘股则进一步下跌,导致上证综指在收盘前出现跳水。

  “券商系”布空12月合约

  从中金所11日收盘后公布的主力持仓情况来看,“券商系”期货公司大举布空12月合约的现象十分明显。

  具体来看,期指12月合约多头主力前20名累计持仓16235手,较上一交易日增加3371手;空头主力累积持仓20537手,增加4245手。将多空主力持仓数量综合起来看,空头大幅超出多头4302手,幅度高达26%,这相当于期指主力持有净空单4302手。

  从各席位的期货公司来看,在“空军阵营”中位居前五名的期货公司都是“券商系”期货公司。其中,中信证券旗下中证期货比上交易日增加空单204手,国泰君安期货比上交易日增加空单427手,华泰证券旗下的华泰长城比上交易日大幅增加空单1103手,海通证券旗下海通期货比上交易日大幅增加空单1205手,广发证券旗下广发期货比上交易日增加空单240手。

  这五家“券商系”期货公司11日累计增加空单3179手,占“空军”主力前20名累计增加空单总数(4245手)的75%,可见,有套保诉求的“券商系”期货公司席位的资金已经开始大举布空期指12月合约。

  此外,从11日盘中180ETF和100ETF出现大幅放量的情况来看,前期套利资金有明显平仓迹象。市场人士指出,从价差上来看,11日期指11月合约收盘贴水,12月合约涨幅也低于现货指数,升水呈现大幅收窄。这表明在股指连续上涨之后,期货资金主动做多意愿减弱,需等待现货进一步指引。另外,从11日收盘期指四合约总持仓来看,达42125手,仍在近期的高位运行,表明现阶段市场的分歧仍然较大。 (汤池 )

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